美国银行业现状分析

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       对于许多人来说美联储的压力测试内容非常神秘。自从2008年雷曼兄弟在次贷危机爆发后倒闭,美联储认为单纯监管银行当前的资本充足率不足以防范雷曼事件的重演。自2009年美联储对大型银行进行了压力测试,以检验银行在经历极端的衰退或冲击后是否还能有至少5%的一级资本充足率。2011年末,美联储制定了一个被称为“全面资本分析和审查”(CCAR,Comprehensive Capital Analysis and Review)标准化压力测试,并把这个测试制度化成为每年对大型银行的例行检查,并不断地扩宽范围。从第一次举行的19家参与银行,发展到这次的30家银行。

                        美国银行业现状分析

  一位在大型银行内部直接参与压力测试的人士称:“美联储的CCAR压力测试是一项创新。美联储给每一个银行同样一个标准化的表格,要求银行提供每一个产品在每一个具体细分类的风险敞口。此外,美联储对每一个具体分类的具体规定好市场设定。通过CCAR这样的标准化测试,美联储能够很容易地对每个银行各个产品的风险和对该产品进行假设的承压场景下收入以及损失的预测能力做出客观比较。”

  据了解到与其他压力测试不同,美联储的CCAR压力测试不仅规定了失业率上升多少、公司违约率上升多少、股指下跌多少等基本市场波动,而且对每个产品的各个细节都有着非常具体的设定,最大程度上减少了不同银行对压力测试场景的设定上的区别对待。“美联储发下的文件很厚,光与我有关的部分就有6页纸。甚至连具体哪些国家属于发达国家都列表规定,没有给银行留下任何能够产生不同解读的机会。”该人士表示。

  美联储的CCAR压力测试同时也是对银行组织进行压力测试的能力进行的一种考验。每年美联储都是在感恩节和圣诞节之间的节日期间宣布进行当年的CCAR压力测试。每年的设定和要求也都不一样,这对银行的技术平台的灵活性和人员组织能力进行测试。

  “最后也不是把压力测试资本规划交给美联储宣布本银行的资本充足率达标就可以结束的。每年年初美联储会来到每家银行要求银行解释预测假设中承压场景下收入以及损失的方法。每次美联储的人都会刨根问底对公司的模型和假设提出各种质疑。”该人士表示。

  不及格的代价

  只有通过压力测试的银行才能得到美联储的许可将多余的资本用于回报股东。这已经是花旗银行继2012年没能通过美联储压力测试之后再次“考试不及格”。

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  花旗以及另外3家欧洲银行的美国分行并不是因为在“极端负面条件”压力环境下测试后资本充足率达不到5%的最低要求。事实上,根据花旗的预测,在“极端负面条件”压力环境下花旗的一级资本充足率还能达到6.5%,优于其他五大银行。花旗没能通过测试是因为美联储对花旗压力测试资本规划的可信度存在诸多担忧。

  美联储在长达94页的声明中表示:“花旗银行虽然在过去几年里在整体的风险管理和内部控制上取得了长足的进步,但是其2014年的压力测试还是暴露出很多不足之处,包括监管机构以前多次提醒但是没有得到足够改进的问题。这些资本规划中的不足之处包括缺乏对其假设中承压场景下收入以及损失的预测能力,以及缺乏对风险敞口进行充分认识的能力等。”

  花旗银行CEO迈克?考伯特(Michael Corbat)发表声明:“我们对美联储的决定深感失望。我们将继续与美联储紧密合作,了解他们的担忧、改进我们的工作。”花旗银行目前支付每股4美分的股息,根据其压力测试资本规划文件,花旗要求美联储批准将股息提高到20美分的水平。

  但是压力测试不及格的结果使得花旗提高股息的要求将因为美联储不能确信其是否真正有足够资本渡过难关而搁浅。根据规定,即使这次压力测试没有通过,花旗在2015年第一季度以前还能够执行去年被批准的现行资本计划,包括支付4美分一年的股息和进行不超过12亿美元的股票回购。

  另外3家欧洲银行的美国分行也将因为没有通过压力测试,将无法向其欧洲总部以支付股息的形式上交利润,直到他们改进风险控制能力,递交新的资本计划。

  “通常银行可以通过重新递交改进过的资本计划来取得美联储的批准,就像补考一样。 新的资本计划当然需要减少股息和回购来保障足够的资本。对于美联储担忧可信度的问题,银行可以递交证据证明美联储之前提出的问题已经得到解决或者有一个切实可行的方案逐步解决来取得美联储的谅解。”内部人士介绍说。

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