07經濟學諾貝爾獎之机制设计理论-機制設計理論-板儿砖-中国digg新应用

#1   【轉帖】一篇簡介性文章

从所罗门王的故事到机制设计理论

http://news.163.com/07/1015/20/3QSEFP6Q0001121M.html

《圣经》上所罗门王的故事是大家耳熟能详的。两个女人抱着一个男婴来到所罗门王跟前，要求他评判到底谁是真的母亲。所罗门王见她们争执不下，便喝令侍卫拿一把剑来，要把孩子劈成两半，一个母亲一半。这时其中一个女人说：“大王，不要杀死孩子。把孩子给她吧，我不和她争了”。所罗门王听了却说：“这个女人才是真的母亲，把孩子给她。”这个关于所罗门王的睿智的故事在流传了两千年后，有好吹毛求疵的经济学家跳出来说，故事中的假母亲是不够聪明的，如果她和真母亲说同样的话，那所罗门王该怎么办呢？当然，仅仅会责问别人还不是好样的，我们的经济学家有备而来。机制设计（mechanism design）理论及其一个主要部分执行（implementation）理论几乎是完美地回答了这个问题。

机制设计理论可以看作是博弈论和社会选择理论的综合运用，简单地说，如果我们假设人们是按照博弈论所刻画的方式行为的，并且我们设定按照社会选择理论我们对各种情形都有一个社会目标存在，那么机制设计就是考虑构造什么样的博弈形式，使得这个博弈的解就是那个社会目标，或者说落在社会目标集合里，或者无限接近于它。它和所谓的信息经济学也几乎是一回事，只不过后者有不同的发展线索，但毫无疑问所有信息经济学成果都可以在机制设计的框架中处理。

机制设计理论的思想渊源可以追溯到本世纪三四十年代关于社会主义的哈耶克-米塞斯与兰格-勒纳之间的著名论战。后来赫维茨在数篇文章中提出了一个分析制度问题的一般化框架。近几十年来，机制设计理论一直是现代经济学研究的核心主题之一，有众多经济学家在这个领域作出了重要贡献，代表性人物除了赫维茨，还有里特尔，拉德纳，马斯金，梅耶森，格罗夫斯，莱德亚德，汤姆森，吉巴德，萨特斯维特，缪林，乔丹，摩尔，帕尔弗雷，波斯特维特，施克米德，杰克逊，阿布鲁，森，斯尧斯特拉姆，史瑞娃施塔娃，田国强（赫维茨的华裔学生），周林等人。其中最杰出者当属赫维茨和马斯金。

从研究者的角度看，一个机制的最值得关注的特征有两个，信息和激励。机制的运行总是伴随着信息的传递，那么信号空间的维度成为影响机制运行成本的一个重要因素，所谓信息问题就是要求机制的信号空间的维度越小越好，当然必要时还须考虑信息的复杂性。而激励问题就是我们通常说的激励相容，这是赫维茨1972年提出的重要概念。在不同的博弈解前提下，激励相容有不同的表现形式。机制设计理论家们几乎对各种情形下什么样的社会选择规则是可执行（马斯金贡献的概念）的问题都进行了探讨。

最初，占优策略均衡受到青睐，因为占优策略的好处是显而易见的。所谓占优策略就是不管别人采取什么策略，我的策略总是不差的，以不变应万变。不管别人怎么样总说真话就是一种占优策略。但经典的吉巴德-萨特斯维特操纵（manipulation）定理讲，能被占优策略均衡所执行的社会选择规则只能是独裁性的，即好和坏由一个人说了算。赫维茨1972年的著名结果也说的是这个道理，在信息分散的个人经济环境里，不存在一个有效率的机制让人有动力显示他的真正信息。

在纳什均衡行为假设下，马斯金1978年的文章证明，能被执行的社会选择规则一定是满足单调性的。单调性意味着，如果某一方案在一种环境中是可取的社会选择，而在另一环境中， 在大家的偏好排序中这个方案与其它方案比较其相对地位没有下降（本文最初发表时此处有误），那么在后一环境中，这个方案也应该成为社会选择。马斯金还证明，在博弈参与者三人或三人以上时，单调性加上无否决权条件还是一个充分条件。无否决权就是，如果有一个方案是大家都最喜欢的，而最多一个人例外，那么这个方案应该成为社会的选择。马斯金这篇影响极大的文章二十年后终于发在《经济研究评论》上。后来发现，几乎在贝叶斯均衡，完美均衡等各种行为假设下，单调性都是一个社会选择规则能被执行的必要条件。详细结果可以参看第六次世界经济学家大会后拉丰特主编的论文集（剑桥大学出版社1992年）中摩尔和帕尔弗雷的两篇综述，也可以阅读田国强的介绍文章。

现在我们回到所罗门王问题上来（以下相关内容主要取自雷内的一篇文章）。这可以通过一个类似竞标的机制来解决。显然，所罗门王不知道谁是真母亲（计划者不知道博弈者的个人信息，这是几乎所有机制设计问题都坚持的一个假设，否则问题退化为一个简单的优化问题，他可以强迫执行），但他知道真母亲比假母亲赋予孩子更高的价值，真假母亲也都知道这点，并且这是一个普遍知识，即她们都知道每个人都知道这点，她们都知道每个人都知道每个人都知道这点，以至无穷。换言之，她们进行的是完全信息博弈。

所罗门王可以向其中任一母亲（姑且称其为安娜）提问孩子是不是她的。如果安娜说不是她的，那么孩子给另一个女人（可称其为贝莎），博弈结束。如果安娜说孩子是她的，那么所罗门王可以接着问贝莎是否反对。如果贝莎不反对，则孩子归安娜，博弈结束。如果贝莎反对，则所罗门就要她提出一个赌注，然后向安娜收取罚金。比较罚金和赌注，如果罚金高于赌注，则孩子给安娜，她只须交给所罗门王赌注那么多钱，而贝莎要交给他罚金的钱；如果罚金比赌注低，则孩子给贝莎，她给所罗门王赌注的钱，安娜的罚金也归他。

读者可以很容易地推出，在安娜是真母亲的情形下，她的策略是说孩子是她的，然后贝莎不反对。因为她反对的结果只会导致她要多交钱，因为安娜为了得到孩子并避免白白给出罚金，必然会真实地根据孩子对她的价值拿出罚金；在安娜是假母亲的情形下，她的策略是承认孩子不是她的，因为如果她说孩子是她的，贝莎必然会反对，并且贝莎为了得到孩子并少付钱，一定会真实出价，而安娜只有出高出孩子对她的真正价值的钱才会得到孩子，可这就不合乎她的偏好了。

当然，在假母亲具有妒忌型效用函数时，上述机制就无效了。她可以出很多钱得到一个并不物有所值的东西，只因为这样损害了别人。这种损人不利己的行为，相信大家都知道是很让人头痛的（这是我为什么开头说机制设计几乎完美解决这个问题的原因）。相反，如果她再有钱，只要是一个正常的利己主义者，而机制设计者又是依法办事的，那么问题依然好办。

最后插一句不算题外话的题外话，微观经济学的核心是关于制度的。诺贝尔经济学奖在给了搞社会选择理论的阿罗和森，给了广泛探讨制度问题的哈耶克，布坎南，诺斯等人，给了为制度研究提供微观工具-博弈论的纳什，豪尔绍尼和泽尔顿，也给了信息经济学的莫里斯和维克里后，好象没有理由不颁给机制设计的领袖人物赫维茨和马斯金吧？我们拭目以待今年。

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十三亿人齐解甲更无一个是男儿。

#2   http://news.163.com/07/1015/19/3QSAAQDI0001121M.html

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十三亿人齐解甲更无一个是男儿。

#3   三位美国学者凭借对拥有隐私信息的买卖双方如何更高效地进行交流的理论研究而获得了今年的诺贝尔经济学奖。他们的研究影响了从美国国债到eBay商品等各种拍卖的设计。

http://chinese.wsj.com/gb/20071016/bus152747.asp?source=whatnews1

三位美国学者分享诺贝尔经济学奖

2007年10月16日15:30英 | 大 | 中 | 小

三位美国学者凭借对拥有隐私信息的买卖双方如何更高效地进行交流的理论研究而获得了今年的诺贝尔经济学奖。他们的研究影响了从美国国债到eBay商品等各种拍卖的设计。

瑞典皇家科学院(Royal Swedish Academy of Sciences)将诺贝尔经济学奖授予了莱昂尼德•赫维奇(Leonid Hurwicz)──90岁的明尼苏达大学退休教授，他曾告诉记者自己获得诺贝尔奖的希望不大；埃里克•马斯金(Eric S. Maskin)──56岁的普林斯顿进修学院教授；以及罗杰•迈尔森(Roger B. Myerson)──56岁的芝加哥大学教授。

哈佛大学经济学家阿尔•罗斯(Al Roth)说，这是一个高度概念性的理论。它本身的实用性并不是很高，但它为众多应用领域打下了基础。罗斯在这三人工作的基础上建立了在需要移植的患者中分配所捐赠的肾以及分配医学院实习学生的系统。

赫维奇被视为“机制设计理论”之父，他解决了传统经济学领域未曾考虑的一个问题：当市场无法有效配置甚至根本就不能配置资源时，应创建何种配置机制来实现这一点？

教科书中，亚当•斯密(Adam Smith)的“看不见的手”会将买卖双方平等地撮合起来。有一百万个马铃薯种植户就会找到一百万个土豆买家，并以买家愿意支付的最高价格将马铃薯卖出。而在现实世界中，买家和卖家可能难以找到对方，或有买家希望轧空市场，或政府在种植马铃薯。机制设计理论解决了当买家和卖家对如何评估商品或服务的价值相互保密时所出现的情况。

出生于莫斯科的赫维奇一直在研究市场无法有效运转时的理论，并衡量哪种机制能够发挥最佳作用。迈尔森说，问题的一个关键是人们没有共享各自愿意支付的买卖价格的积极性，赫维奇在此取得了突破。在迈尔森就读哈佛大学研究生时，他就研究了赫维奇的论述。

迈尔森和马斯金进一步发展了赫维奇的成果，找到了一种用数学方法表示某些配置机制类型的方式。这让经济学家可以轻松地对比不同的商品销售模式。迈尔森说，这已成为一个研究生级别的问题。

机制设计理论对于拍卖的设计和成功竞标至关重要。上世纪90年代，美国联邦通讯委员会(Federal Communications Commission)聘请了斯坦福大学两名该领域的专家，向他们咨询修改无线电频谱拍卖方法的问题。牛津大学经济学家保罗•克伦佩雷尔(Paul Klemperer)说，你不会觉得此类材料真的帮你解决了设计方面的问题，但它有助于开拓思路。他曾为英国政府出售3G无线频谱出谋划策。

里士满联邦储备银行行长杰弗里•拉克尔(Jeffrey Lacker)指出，机制设计理论为金融市场今夏发生的事情提供了一些解释。他说，这一理论十分看重人们的信息受限问题。投资者在危机期间的反应方式表明，对市场而言，信息匮乏是比流动性不足更严重的问题。由此得出的结论正好与我们对贴现窗的使用不足相一致。贴现窗是美国联邦储备委员会(Fed)直接向银行发放贷款的机制。

拉克尔说，我支持降低贴现率，这是件正确的事。不过，如果存在流动性问题，我们会更多地使用贴现窗。

经济学家兼作家史蒂芬•列维特(Steven Levitt)在他的博客Freakonomics中写道，社会规划者、经理和父母应如何制定规则，才能让参与各方有积极性、愿意按照规划者/经理/父母希望的方式行事？机制设计理论将这些思维方式上升到了理论高度。

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十三亿人齐解甲更无一个是男儿。

#4   一知半解中，需要继续学习，但这句话我是身有体会“这种损人不利己的行为，相信大家都知道是很让人头痛的（这是我为什么开头说机制设计几乎完美解决这个问题的原因）。相反，如果她再有钱，只要是一个正常的利己主义者，而机制设计者又是依法办事的，那么问题依然好办” 另外当不同的人在一个牌局中，用不同的规则衡量利益也是很头疼的问题，继续头疼中

#5   http://news.online.sh.cn/news/gb/content/2007-10/16/content_2106353.htm

这次诺贝尔奖颁发给三位微观经济学家，以表彰他们在机制设计理论方面作出的巨大贡献。这个结果称得上众望所归。其中的赫维茨（Leonid Hurwicz ）教授已经90岁，终于等到获奖这一天。 　　

　　而马斯金（ Eric S. Maskin ）和迈叶森（Rojer Myerson ）两位教授则正当壮年，还在不断产出高质量的经济学论文，是站在学术最前沿的英雄。

　　赫维茨教授被誉为"机制设计理论之父"，早在上世纪40 年代就以研究博弈论出名。当时博弈论是一门新兴工具，远不如今日那么普及，赫维茨对博弈论数学基础研究，加上后来和阿罗一

起进行的一般均衡理论研究，使得他成为当时最受人尊敬的数理经济学家之一。

　　随着博弈论工具的成熟，赫维茨开始思考博弈论工具衍生出来的课题，信息是其中的关键词之一，在信息不对称的条件下，人们可以在博弈决策过程中可能策略性地发出一些信号，最终导致的资源配置扭曲。赫维茨在 60年代写了一篇论文，题为《资源配置中的最优化与信息效率》，拉开所谓"机制设计理论"的序幕。随后他又写了《无须需求连续性的显示性偏好》、《信息分散的系统》等著名论文，慢慢完善理论基础。 1973年，赫维茨在最著名的《美国经济评论》杂志上发表论文《资源分配的机制设计理论》，大致奠定机制设计理论这门学问的框架。

　　所谓机制设计，就是把研究者置于全能上帝的位置，研究两组各有目的又必须合作的人群关系。一群是某任务的委托人，另一群则是任务的真正实施者，也叫代理人。上帝的工作是设计出一套有效机制，让双方都能尊重、了解和信任对方，从而保证工作的顺利进行。举一个通俗的例子，委托人想把一项工程托付给代理人，但他需要知道代理人的真实能力，还需要知道代理人的责任心，也就是说，委托人的最后目标依赖于代理者的私人信息。如果这个信息不准确，他的判断决策就会失误。他是如何可能知道这个关键信息呢？最简单的办法当然是代理人对委托人如实相告，披露自己的私人信息，但代理人有什么激励不说谎呢？于是委托者必须提供货币激励，或者其他形式的激励，故而机制设计理论又称激励理论。任何激励是有成本的，而且付出激励不一定能获得真实信息，这才是困难所在。

　　用博弈论的术语来说，机制设计是一种典型的三阶段不完全信息贝叶斯博弈。在第一阶段，委托人提供一种机制安排，具体形式可能是规则、契约、最终分配方案等；第二阶段则由代理人行动决策。他决定是否接受这种机制；如果他拒绝，则什么都不会发生。而他若是接受机制，则进入第三阶段博弈：代理人在机制约束下选择对自己有利的行动。这里的博弈均衡过于复杂，于是机制设计理论中最基本的原理―― "显示性原理" 在70年代被发现。

　　"显示性原理"的大致意思就是，为了获取最高收益，委托人可以只考虑被"显示"的机制，即委托人在第二阶段接受机制，第三阶段在机制下选择。这一原理的发现，大大简化了问题的复杂程度，代理人的类型空间就直接等同于信号空间，把复杂的社会选择问题转换成博弈论可处理的不完全信息博弈，为进一步探索铺平了道路，这次诺奖得主迈尔森在其中起到了关键作用。

　　机制设计理论已经发展了几十年，回过头从思想脉络上来看，这套思想大致可以分为两大分支。第一支不妨称为最优机制，机制设计的目标是最大化委托人（或者拍卖者）的预期收益，迈尔森于 1981年提出的"最优拍卖设计"是这方面的基础工作。第二支可以称为效率机制，即设计者的目标不是个人收益最大化，而是整体社会的效率最优，这方面的工作更丰富，维克瑞在 1961年发表了题为《投机，拍卖和竞争封闭出售》的论文，莫里斯在 1971年发表了《最优所得税理论的探索》的论文都堪称这方面的经典之作。这两篇文章已经分别为维克瑞和莫里斯赢得了 1996年的诺贝尔经济学奖。

　　在机制设计理论方面，马斯金最出名的工作则是"纳什均衡可实施机制"。他在 1977年的一篇论文中研究出了一个社会选择规则可以纳什实施的必要条件和充分条件，为我们寻找可行的规则提出一种标准。这项结果后来又被称为"马斯金定理"。

　　我们在祝贺这三位英雄获得诺奖的同时，不应该忘记另一位已故法国经济学教授，也是中国经济学家的老朋友，拉丰（Jean-Jacques Laffont）。拉丰从70年代开始，发表了无数篇这方面的经典论文，并撰些多部专著，不断完善和传播着这套机制设计思想。广大中国学子最早接触到这方面思想，主要也是通过拉丰和他的弟子马赫蒂摩所著的《激励理论》。拉丰教授在三年前英年早逝，如果他的灵魂能看到自己钟爱的理论和亲密的合作者们获得诺贝尔奖，也当含笑九泉了。





[作者]：梁捷

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十三亿人齐解甲更无一个是男儿。